۰ تا ۱۰۰ استراتژی بریک اوت Breakout + بهترین ربات‌های تشخیص آن

استراتژی بریک اوت چیست؟

استراتژی معاملاتی بریک اوت trading یکی از استراتژی های ربات فارکس است؛ اگر علاقه‌مند هستید اطلاعات بیشتری درباره‌ی اکسپرت های معامله گر فارکس کسب کنید، می توانید مقاله‌ی “ربات فارکس چیست؟” را مطالعه کنید.

به طور کلی استراتژی Breakout trading که در زبان فارسی استراتژی بریک اوت می گویند، زمانی رخ می‌دهد که قیمت از محدوده خود خارج شود. معمولاً معامله‌گران به دنبال یک حرکت قوی خارج از روند فعلی قیمت هستند و آن را سیگنالی برای تغییر مسیر می‌دانند که این حرکت به برک اوت Breakout معروف است. به طور کلی، برکت اوت در سطوح حمایت-مقاومت یا کانال‌های قیمتی رخ می‌دهد و زمانی که تایید شد می‌توان وارد معامله شد.

ورود در چنین نقطه‌ای به این دلیل مهم است که کمترین فاصله با نقطه خروج را دارد و استاپ لاس معامله‌گران در صورت تشخیص صحیح برک اوت بسیار کوچک خواهد بود. همچنین محل رخ دادن شکست می‌تواند محلی باشد که روند حرکتی بازار به کلی عوض شود و بتوان یک حرکت بزرگ را شکار کرد.

آموزش استراتژی بریک اوت

استراتژی Breakout Trading یک استراتژی شکست یک سطح است، بنابراین باید شما در ابتدا برای استفاده از چنین استراتژی، به خوبی سطوح حمایت و مقاومت را بشناسید زیرا در آن نقطه شما باید آماده مشاهده برک اوت باشید. پس قدم اول این است که شما بیاموزید که چطور یک کانال قیمتی یا سطح حمایت و مقاومت واقعی را پیدا کنید.

بسیاری از معامله‌گران همیشه منتظر چنین شکستی در سطح مهم هستند، برخی عقیده دارند که هر چقدر این شکست سریع و با قدرت بیشتری توسط یک یا چند کندل انجام شود، درصد موفقیت آن بیشتر است. زمانی که یک سطح مهم می‌شکند، به وضوح برکت اوت رخ داده است و دیگر آن سطح حمایتی یا مقاومتی قابل اتکا نیست، اما بیشتر معامله‌گران حرفه‌ای همیشه منتظر می‌مانند تا آن شکست تثبیت شود.

بارها دیده شده که یک سطح شکسته شده اما بازار دوباره قیمت را به زیر آن سطح کشانده، بنابراین مهم است که شما حتماً قبل از ورود از تثبیت شدن قیمت بعد از شکست مطمئن شوید.

شرایط ورود به معامله در استراتژی Breakout trading

همان‌طور که گفتیم عبور قیمت از یک نقطه حمایتی یا مقاومتی را برک اوت می‌گویند، اما اینکه چطور وارد معامله شویم در بین برخی از کاربران متفاوت است. روش کلاسیک آن، به این صورت است که وقتی قیمت یک بار از یک نقطه برک اوت کرد و به اندازه چند کندل توانست در عبور از آن منطقه باقی بماند، تریدرها منتظر می‌مانند تا یک بار به همان نقطه برگشت زده شود که در اصطلاح به آن پولبک می‌گویند و پس از برگشت به آن نقطه و حفظ سطح جدید اقدام به ورود به معامله می‌کنند.

معمولاً نقطه استاپ در چنین ستاپ معاملاتی کمی بالاتر از همان خطی است که شکسته شده ویژگی آن این است که استاپ بسیار کوچک و نزدیک است. برای آشنایی بیشتر با استاپ ورود به یک معامله در برک اوت می‌توانید به عکس زیر نگاه کنید.

مفاهیم کلیدی در استراتژی بریک اوت

در ادامه به بررسی مهم‌ترین مفاهیمی که شالوده این استراتژی را تشکیل می‌دهند، می‌پردازیم.

سطح حمایت (Support Level)

سطح حمایت، یک ناحیه قیمتی است که در آن تقاضا برای یک دارایی به اندازه‌ای قوی است که از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند. در واقع، خریداران در این ناحیه وارد بازار شده و با افزایش خرید، قیمت را به سمت بالا سوق می‌دهند. در استراتژی بریک اوت، شکسته‌شدن یک سطح حمایت قدرتمند به سمت پایین، سیگنالی برای فروش محسوب می‌شود.

سطح مقاومت (Resistance Level)

سطح مقاومت نقطه‌ی مقابل حمایت است؛ ناحیه‌ای که در آن فشار فروش به قدری زیاد است که مانع از افزایش بیشتر قیمت می‌شود. فروشندگان در این محدوده فعال‌تر هستند و قیمت پس از برخورد به آن، تمایل به بازگشت به سمت پایین دارد. عبور قدرتمند قیمت از یک سطح مقاومت، سیگنال خرید در استراتژی بریک اوت است.

محدوده تراکم یا رنج (Consolidation/Range)

زمانی که قیمت برای مدتی بین یک سطح حمایت و مقاومت مشخص نوسان می‌کند و روند خاصی (نه صعودی و نه نزولی) ندارد، گفته می‌شود که بازار در حالت تراکم یا رنج قرار دارد. این دوره‌ها معمولاً نشان‌دهنده عدم تصمیم‌گیری در بازار هستند و استراتژی بریک اوت دقیقاً منتظر خروج قیمت از این محدوده فشرده برای آغاز یک حرکت قوی است.

حجم معاملات (Volume)

حجم معاملات به تعداد کل سهام یا قراردادهایی که در یک بازه زمانی مشخص معامله شده‌اند، اشاره دارد. در استراتژی بریک اوت، حجم معاملات یک ابزار تایید بسیار مهم است. یک شکست واقعی (چه از سطح مقاومت و چه حمایت) معمولاً با افزایش چشمگیر حجم معاملات همراه است که نشان‌دهنده قدرت و اعتبار آن حرکت است.

نوسان (Volatility)

نوسان به میزان و سرعت تغییرات قیمت در بازار اشاره دارد. یکی از اصول استراتژی بریک اوت این است که دوره‌های طولانی با نوسان کم (مانند محدوده رنج) معمولاً به یک دوره با نوسان شدید و حرکت قیمتی بزرگ ختم می‌شوند. معامله‌گران بریک اوت به دنبال این “انفجار قیمت” پس از یک دوره آرامش در بازار هستند.

شکست کاذب یا فیک‌اوت (Fakeout)

شکست کاذب زمانی رخ می‌دهد که قیمت از یک سطح کلیدی عبور می‌کند اما توانایی ادامه حرکت را ندارد و به سرعت به داخل محدوده قبلی خود بازمی‌گردد. این اتفاق یکی از بزرگترین چالش‌های معامله‌گران بریک اوت است و تله‌ای برای ورود به معاملات زیان‌ده محسوب می‌شود. تشخیص تفاوت بین شکست واقعی و کاذب، یک مهارت حیاتی در این استراتژی است.

چگونه فیک بریک اوت‌ها را شناسایی و از آن‌ها دوری کنیم؟

شناسایی و اجتناب از فیک بریک اوت‌ها یا فیک‌اوت‌‌ها یکی از مهم‌ترین مهارت‌ها برای موفقیت در استراتژی بریک اوت است. فیک‌اوت زمانی رخ می‌دهد که قیمت به ظاهر یک سطح کلیدی حمایت یا مقاومت را می‌شکند، اما قدرت کافی برای ادامه حرکت ندارد و به سرعت به محدوده قبلی خود بازمی‌گردد. این تله معاملاتی باعث می‌شود بسیاری از معامله‌گران با تصور شروع یک روند جدید وارد معامله شوند، اما با بازگشت قیمت، به سرعت دچار زیان می‌شوند. دلیل اصلی وقوع فیک‌اوت‌ها، عدم وجود قدرت و حجم کافی در پشت حرکت قیمت است.

برای شناسایی یک شکست کاذب، چندین نشانه کلیدی وجود دارد که باید به آن‌ها توجه کرد. مهم‌ترین عامل، حجم معاملات است؛ یک بریک اوت واقعی و قدرتمند معمولاً با افزایش چشمگیر حجم همراه است، در حالی که فیک‌اوت‌ها اغلب با حجم کم رخ می‌دهند. علاوه بر این، باید منتظر بسته شدن کندل در خارج از سطح شکسته شده بمانید. ورود به معامله قبل از بسته شدن کندل، ریسک گرفتار شدن در سایه‌های بلند که به سرعت به داخل محدوده برمی‌گردند را افزایش می‌دهد.

بهترین راه برای دوری از فیک‌اوت‌ها، ترکیب صبر و استفاده از ابزارهای تاییدی است. هرگز صرفاً بر اساس شکست قیمت وارد معامله نشوید. منتظر بمانید تا قیمت پس از شکست، سطح مورد نظر را مجدداً آزمایش کند و آن را به عنوان یک حمایت یا مقاومت جدید بپذیرد. همچنین، استفاده از اندیکاتورهای مومنتوم مانند RSI یا MACD می‌تواند به شما کمک کند تا قدرت پشت حرکت را بسنجید. اگر قیمت در حال شکستن یک سطح باشد اما اندیکاتور واگرایی نشان دهد، احتمال وقوع فیک‌اوت بسیار بالاست.

بهترین اندیکاتورها برای تایید سیگنال بریک اوت

استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال برای تایید سیگنال بریک اوت، یک لایه حفاظتی مهم برای جلوگیری از ورود به معاملات ناشی از شکست‌های کاذب است. این ابزارها با سنجش مومنتوم (قدرت حرکت)، نوسانات بازار و حجم معاملات، به ما کمک می‌کنند تا اعتبار یک شکست را ارزیابی کنیم. یک معامله‌گر هوشمند هرگز تنها به صرف عبور قیمت از یک سطح کلیدی اکتفا نمی‌کند، بلکه منتظر تاییدیه‌هایی از سوی این ابزارهای کمکی می‌ماند تا احتمال موفقیت معامله خود را به شکل چشمگیری افزایش دهد.

در ادامه، به معرفی و بررسی چهار اندیکاتور کلیدی برای تایید سیگنال‌های بریک اوت می‌پردازیم.

شاخص قدرت نسبی (RSI – Relative Strength Index)

اندیکاتور RSI یک نوسانگر مومنتوم است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و به طور سنتی سطوح ۷۰ (اشباع خرید) و ۳۰ (اشباع فروش) در آن اهمیت دارند.

چگونه تایید بگیریم؟

برای بریک اوت صعودی (شکست مقاومت): زمانی که قیمت سطح مقاومت را می‌شکند، به RSI نگاه کنید. یک سیگنال تایید قوی زمانی است که RSI همزمان با شکست، به بالای سطح ۵۰ حرکت کرده و با قدرت به سمت سطح ۷۰ (یا بالاتر) می‌رود. این نشان می‌دهد که مومنتوم و قدرت خریداران در پشت این حرکت وجود دارد.

برای بریک اوت نزولی (شکست حمایت): پس از شکست سطح حمایت، RSI باید به زیر سطح ۵۰ حرکت کرده و به سمت سطح ۳۰ (یا پایین‌تر) برود. این حرکت نشان‌دهنده قدرت گرفتن فروشندگان و اعتبار شکست است.

 واگرایی-همگرایی میانگین متحرک (MACD)

اندیکاتور MACD یک ابزار پیروی از روند و مومنتوم است که از دو خط (خط MACD و خط سیگنال) و یک هیستوگرام تشکیل شده است. این اندیکاتور برای تایید قدرت و جهت روند پس از یک بریک اوت بسیار کارآمد است.

چگونه تایید بگیریم؟

برای بریک اوت صعودی: همزمان با شکست مقاومت، باید خط MACD خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند و هیستوگرام از منفی به مثبت تغییر فاز دهد (میله‌ها بالای خط صفر ظاهر شوند). این اتفاق نشان می‌دهد که مومنتوم صعودی در حال افزایش است و از بریک اوت حمایت می‌کند.

برای بریک اوت نزولی: در زمان شکست حمایت، خط MACD باید خط سیگنال را به سمت پایین قطع کند و هیستوگرام از مثبت به منفی تغییر فاز دهد. این وضعیت تاییدی بر افزایش قدرت فروشندگان و معتبر بودن شکست نزولی است.

باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

این اندیکاتور از سه خط تشکیل شده است: یک میانگین متحرک ساده در وسط (معمولاً ۲۰ دوره‌ای) و دو باند بالایی و پایینی که انحراف معیار قیمت را نشان می‌دهند. باندهای بولینگر برای شناسایی دوره‌های تراکم و انفجار قیمت پس از آن، ایده‌آل هستند.

چگونه تایید بگیریم؟

فشردگی باندها (Squeeze): قبل از یک بریک اوت قوی، باندها معمولاً به یکدیگر نزدیک شده و فشرده می‌شوند. این “فشردگی” نشان‌دهنده کاهش نوسانات و دوره آرامش قبل از طوفان است.

تایید شکست: یک بریک اوت صعودی زمانی تایید می‌شود که قیمت، باند بالایی را با یک کندل قدرتمند بشکند و در خارج از آن بسته شود. همزمان، هر دو باند بالایی و پایینی باید شروع به باز شدن و فاصله گرفتن از یکدیگر کنند که نشان‌دهنده افزایش شدید نوسانات و شروع یک حرکت قوی است. برای بریک اوت نزولی نیز همین منطق به صورت معکوس صادق است (شکست باند پایینی).

حجم معاملات تعادلی (On-Balance Volume – OBV)

اندیکاتور OBV حجم معاملات را به حرکت قیمت مرتبط می‌کند و یک ابزار فوق‌العاده برای سنجش فشار خرید و فروش است. منطق اصلی آن این است که حجم باید روند قیمت را تایید کند. OBV می‌تواند حتی قبل از قیمت، سیگنال بریک اوت را صادر کند.

چگونه تایید بگیریم؟

برای بریک اوت صعودی: یک بریک اوت صعودی در قیمت زمانی اعتبار بالایی دارد که اندیکاتور OBV نیز یک سطح مقاومت کلیدی را شکسته باشد یا در یک روند صعودی واضح قرار داشته باشد. اگر قیمت در حال شکستن مقاومت باشد اما OBV حرکتی نکند یا نزولی باشد، این یک واگرایی منفی و هشداری برای یک شکست کاذب است.

برای بریک اوت نزولی: برای تایید شکست حمایت، خط OBV نیز باید در یک روند نزولی قرار گرفته و یا یک سطح حمایت مهم را شکسته باشد. این نشان می‌دهد که حجم فروشندگان از حرکت نزولی قیمت پشتیبانی می‌کند.

مدیریت ریسک و سرمایه در معاملات بریک اوت

مدیریت ریسک و سرمایه، ستون اصلی موفقیت در هر استراتژی معاملاتی از جمله بریک اوت است. اولین و حیاتی‌ترین قانون، استفاده همیشگی از حد ضرر (Stop Loss) است. پس از ورود به معامله در یک شکست صعودی (شکست مقاومت)، حد ضرر باید کمی پایین‌تر از سطح مقاومت شکسته شده قرار گیرد، زیرا این سطح اکنون به عنوان یک حمایت جدید عمل می‌کند. به طور مشابه، در یک شکست نزولی (شکست حمایت)، حد ضرر باید کمی بالاتر از سطح حمایت شکسته شده (که اکنون نقش مقاومت را دارد) تنظیم شود تا در صورت فیک‌اوت، جلوی زیان‌های بزرگ گرفته شود.

بخش دوم مدیریت ریسک به تعیین حجم معامله و حد سود (Take Profit) مربوط می‌شود. هرگز بیش از درصد کوچکی از کل سرمایه خود (معمولاً ۱ تا ۲ درصد) را در یک معامله واحد ریسک نکنید. برای تعیین حد سود، یک روش متداول، اندازه‌گیری ارتفاع محدوده تراکم (فاصله بین حمایت و مقاومت) و پیش‌بینی همان اندازه از نقطه شکست است. همچنین، استفاده از نسبت ریسک به ریوارد، مانند ۱ به ۲ یا ۱ به ۳، به شما اطمینان می‌دهد که سودهای شما به طور قابل توجهی بزرگتر از ضررهایتان بوده و در بلندمدت به سودآوری پایدار دست یابید.

تفاوت بریک اوت در روندهای مختلف

بریک اوت‌ها بسته به اینکه در کجای یک روند قیمتی رخ می‌دهند، به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند که هر کدام پیام متفاوتی برای معامله‌گر دارند.

دسته اول، بریک اوت ادامه‌دهنده (Continuation Breakout) است که در جهت روند اصلی بازار اتفاق می‌افتد. برای مثال، در یک روند صعودی قوی، قیمت برای مدتی وارد فاز استراحت یا تراکم می‌شود و سپس با شکستن مقاومت پیش رو، به حرکت صعودی خود ادامه می‌دهد. این نوع شکست‌ها معمولاً قابل اعتمادتر هستند زیرا با مومنتوم و قدرت کلی بازار همسو هستند.

دسته دوم، بریک اوت بازگشتی (Reversal Breakout) نام دارد و همانطور که از نامش پیداست، سیگنال پایان روند فعلی و آغاز یک روند جدید در جهت مخالف را صادر می‌کند. به عنوان مثال، پس از یک روند صعودی طولانی، قیمت ممکن است یک سطح حمایت کلیدی را به سمت پایین بشکند که نشان‌دهنده ضعف خریداران و قدرت گرفتن فروشندگان است. معامله بر اساس این نوع بریک اوت‌ها ریسک بیشتری دارد، اما در صورت تشخیص صحیح، می‌تواند نقطه ورود بسیار مناسبی برای آغاز یک روند جدید باشد.

مدت زمان استراتژی Breakout trading چقدر است؟

استفاده از استراتژی Breakout trading زمان‌بندی خاصی ندارد، یعنی ممکن است این شکست ۲۰ کندل زمان ببرد یا در یک کندل شکست انجام شود. البته کاربران بر اساس تجربه می‌گویند که زمانی که بریک اوت با قدرت بیشتری و تعداد کندل کمتری رخ دهد، امکان موفق بودن آن بسیار بیشتر است اما این مسئله بیشتر به استراتژی خودتان بستگی دارد.